Média móvel Este exemplo ensina como calcular a média móvel de uma série temporal no Excel. Um avearge móvel é usado para suavizar irregularidades (picos e vales) para reconhecer facilmente as tendências. 1. Primeiro, vamos dar uma olhada em nossas séries temporais. 2. Na guia Dados, clique em Análise de dados. Nota: não consigo encontrar o botão Análise de dados Clique aqui para carregar o complemento Analysis ToolPak. 3. Selecione Média móvel e clique em OK. 4. Clique na caixa Intervalo de entrada e selecione o intervalo B2: M2. 5. Clique na caixa Intervalo e digite 6. 6. Clique na caixa Escala de saída e selecione a célula B3. 8. Traçar um gráfico desses valores. Explicação: porque definimos o intervalo para 6, a média móvel é a média dos 5 pontos de dados anteriores e o ponto de dados atual. Como resultado, picos e vales são alisados. O gráfico mostra uma tendência crescente. O Excel não pode calcular a média móvel para os primeiros 5 pontos de dados porque não há suficientes pontos de dados anteriores. 9. Repita os passos 2 a 8 para o intervalo 2 e o intervalo 4. Conclusão: quanto maior o intervalo, mais os picos e os vales são alisados. Quanto menor o intervalo, mais perto as médias móveis são para os pontos de dados reais. Muitas estratégias de negociação quantitativas populares são públicas há bastante tempo. Agora, se você gosta de utilizar essa estratégia com dinheiro real, você deve se certificar de que sua estratégia funciona bem. Para estratégias simples, o MS Excel é perfeito para esta tarefa. Mas, como gostaríamos de usar uma otimização e uma visualização específica mais tarde, usamos Theta Suite e Matlab. Isso também permite a análise de estratégias mais complexas se você quiser. Criando uma estratégia de negociação quantitativa: sinal MACD 8211 Um dos indicadores técnicos mais populares é a Divisão de Convergência Média Mover (MACD), que essencialmente é a diferença entre duas médias móveis. A literatura diz que o cruzamento zero de uma linha MACD daria uma boa indicação para a compra de ações vendidas. Algumas vezes, eles adicionam algum sinal de gatilho e reivindicam, isso seria ainda melhor. Let8217s ver se isso é verdade. Mais precisamente, o MACD comercial é geralmente definido como resp. Em um loop ao longo do tempo, isso parece que EMA12 e EMA26 são duas médias móveis exponenciais diferentes com constantes 8220constl128221 e 82208221constl268221. O EMA é definido como: O sistema de negociação apropriado com um período de sinal de 8220constl 98221 parece Testar a estratégia com dados históricos reais Esta parte é muito importante. Eu não posso enfatizar demais esse fato: em uma publicação posterior, falaremos de back-testing muito mais. A atribuição desses dados a um processo ThetaML via permite a estimativa do desempenho da estratégia de negociação baseada em MACD. Aqui está um gráfico dos preços das ações da IBM de 2000-01-01 a 2017-12-31: Matlab parcela do preço das ações da IBM Backtesting da estratégia de negociação MACD Podemos executar os modelos ThetaML acima usando o Theta Suite Orchestrator e conectá-lo ao histórico Dados da IBM em Matlab no Configurador. Então, no Explorador de resultados, obtemos o desempenho da estratégia de negociação de sinal de MACD correspondente sem venda a descoberto Plot de desempenho da estratégia de negociação MACD e com venda a descoberto. Parece Performance de estratégia de negociação MACD com vendas curtas Note que durante a maioria dos anos , A estratégia de sinal MACD não funciona melhor do que a própria subjacente. Tendo em conta os custos de transação, isso parece ainda pior. Curiosamente, o ano de 2000 apresentou uma ótima performance da estratégia MACD, mas todos os anos mais atrasados não foram tão bons. Conclusão É fácil verificar se uma estratégia teria funcionado bem usando dados históricos. ThetaML e Matlab são excelentes ferramentas para esta tarefa. A estratégia de negociação baseada em MACD que analisamos não é significativamente melhor do que manter a própria subjacente. Outros parâmetros da estratégia de negociação podem levar a melhores resultados, para que possamos realizar uma otimização. Veremos que na próxima semana.06172017 A versão mais recente do TraderCode (v5.6) inclui novos indicadores de Análise Técnica, Gráfica de Ponto e Figura e Teste de Estratégia. 06172017 Última versão do NeuralCode (v1.3) para Neural Networks Trading. 06172017 ConnectCode Barcode Font Pack - permite códigos de barras em aplicativos de escritório e inclui um complemento para o Excel que suporta a geração em massa de códigos de barras. 06172017 InvestmentCode, um conjunto abrangente de calculadoras financeiras e modelos para o Excel está agora disponível. 09012009 Lançamento do Free Investment and Financial Calculator para Excel. 0212008 Lançamento do SparkCode Professional - add-in para criar painéis no Excel com sparklines 12152007 Anunciando o ConnectCode Duplicate Remover - um complemento poderoso para encontrar e remover entradas de duplicatas no Excel 09082007 Lançamento de TinyGraphs - suplemento de fonte aberta para criar sparklines e pequenas Gráficos no Excel. Strategy Backtesting no Excel Strategy Backtesting Expert O Backtesting Expert é um modelo de planilha que permite criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executando as estratégias através de dados históricos. O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado de forma rápida e fácil. Durante o processo de backtesting, o Expert Backtesting percorre os dados históricos seguidos por linha, de cima para baixo. Cada estratégia especificada será avaliada para determinar se as condições de entrada são atendidas. Se as condições forem satisfeitas, um comércio será inserido. Por outro lado, se as condições de saída forem atendidas, uma posição que foi inserida anteriormente será encerrada. Diferentes variações de indicadores técnicos podem ser gerados e combinados para formar uma estratégia de negociação. Isso faz do Backtesting Expert uma ferramenta extremamente poderosa e flexível. Expert Backtesting O Backtesting Expert é um modelo de planilha que permite criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executando as estratégias através de dados históricos. O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado de forma rápida e fácil. O modelo pode ser configurado para entrar em posições Longas ou Curtas quando ocorrerem certas condições e sair das posições quando outro conjunto de condições forem atendidas. Ao negociar automaticamente em dados históricos, o modelo pode determinar a rentabilidade de uma estratégia de negociação. Backtesting Expert Step by Step Tutorial 1. Inicie o Expert Backtesting O Expert Backtesting pode ser iniciado a partir do menu Iniciar do Windows - Programas - TraderCode - Expert Backtesting. Isso lança um modelo de planilha com várias planilhas para gerar indicadores de análise técnica e executar testes nas diferentes estratégias. Você notará que o Backtesting Expert inclui muitas planilhas familiares como o DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput do modelo de Expert de Análise Técnica. Isso permite que você execute todos os testes de volta rápida e facilmente a partir de um ambiente de planilha familiar. 2. Primeiro, selecione a planilha do DownloadedData. Você pode copiar dados de qualquer planilha ou arquivos de valores separados por vírgulas (csv) para esta planilha para análise técnica. O formato dos dados é como mostrado no diagrama. Alternativamente, você pode consultar o documento Download Stock Trading Data para baixar dados de fontes de dados bem conhecidas, como o Yahoo Finance, Google Finance ou o Forex para uso no Expert Backtesting. 3. Depois de copiar os dados, vá para a planilha do AnalysisInput e clique no botão Analisar e BackTest. Isso gerará os diferentes indicadores técnicos na planilha AnalysisOutput e realizará backtesting nas estratégias especificadas na folha de cálculo StrategyBackTestingInput. 4. Clique na folha de cálculo StrategyBackTestingInput. Neste tutorial, você só precisará saber que especificamos estratégias longas e curtas usando passagens médias móveis. Entraremos em detalhes sobre a especificação de estratégias na próxima seção deste documento. O diagrama abaixo mostra as duas estratégias. 5. Uma vez concluídos os testes de retorno, a saída será colocada nas planilhas AnalysisOutput, TradeLogOutput e TradeSummaryOutput. A folha de cálculo AnalysisOutput contém os preços históricos completos e os indicadores técnicos do estoque. Durante os testes de volta, se as condições para uma estratégia estiverem satisfeitas, informações como preço de compra, preço de venda, comissão e lucro serão registradas nesta planilha para fácil referência. Esta informação é útil se você quiser rastrear as estratégias para ver como as posições de estoque são inseridas e encerradas. A folha de cálculo TradeLogOutput contém um resumo das negociações realizadas pelo Expert Backtesting. Os dados podem ser facilmente filtrados para mostrar apenas dados para uma estratégia específica. Esta planilha é útil para determinar o lucro ou perda global de uma estratégia em diferentes prazos. O resultado mais importante dos testes de volta é colocado na planilha do TradeSummaryOutput. Esta planilha contém o lucro total das estratégias implementadas. Conforme mostrado no diagrama abaixo, as estratégias geraram um lucro total de 2.548,20, totalizando 10 negócios. Destes negócios, 5 são posições longas e 5 são posições curtas. O Ratio winloss de mais de 1 indica uma estratégia lucrativa. Explicação das diferentes planilhas Esta seção contém a explicação detalhada das diferentes planilhas no modelo Expert Backtesting. As folhas de cálculo DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput são as mesmas do modelo Expert de Análise Técnica. Assim, eles não serão descritos nesta seção. Para obter uma descrição completa dessas planilhas, consulte a seção Expert de análise técnica. Estrada de trabalho StrategyBackTestingInput Todas as entradas para backtesting, incluindo as estratégias, são inseridas usando esta planilha. Uma estratégia é basicamente um conjunto de condições ou regras que você irá comprar em uma ação ou vender uma ação. Por exemplo, você pode querer executar uma estratégia para ir Long (comprar ações) se a média móvel de 12 dias do preço cruza acima da média móvel de 24 dias. Esta planilha funciona em conjunto com os indicadores técnicos e os dados de preços na planilha do AnalysisOutput. Daí, os indicadores técnicos de média móvel devem ser gerados para ter uma estratégia de negociação baseada na média móvel. A primeira entrada necessária nesta planilha (como mostrado no diagrama abaixo) é especificar se deve sair de todas as negociações no final da sessão de teste traseiro. Imagine o cenário em que as condições de compra de um estoque ocorreram e o Especialista em Teste de Backtest entrou no comércio Long (ou Short). No entanto, o período de tempo é muito curto e terminou antes que o comércio possa atender às condições de saída, resultando em alguns negócios que não foram encerrados quando a sessão de backtesting termina. Você pode configurar isso para Y para forçar todos os negócios a serem encerrados no final da sessão de teste. Além disso, os negócios serão deixados abertos quando a sessão de teste for concluída. Estratégias Um máximo de 10 estratégias podem ser suportadas em um único teste de volta. O diagrama abaixo mostra as entradas necessárias para especificar uma estratégia. Iniciais da Estratégia - Esta entrada aceita um máximo de dois alfabetos ou números. As Iniciais da Estratégia são usadas nas planilhas AnalysisOutput e TradeLog para identificar as estratégias. Longo (L) Curto (S) - Isso é usado para indicar se deseja inserir uma posição Longa ou Curta quando as condições de entrada da estratégia forem atendidas. Condições de entrada Um comércio longo ou curto será inserido quando as condições de entrada forem atendidas. As Condições de Entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão da fórmula é sensível a maiúsculas e minúsculas e pode usar Funções, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo. Crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X atravessar a coluna acima Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. Crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Esta função verifica os períodos anteriores para garantir que um crossover realmente tenha ocorrido. E (logicalexpr,) - Boolean And. Retorna True se todas as expressões lógicas forem verdadeiras. Ou (logicalexpr,) - Boolean Or. Retorna True se qualquer uma das expressões lógicas for True. Daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. Previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. Previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. Operadores maiores do que iguais Não iguais Maior ou igual Colunas de divisão de adição - subtração Multiplicação (de AnalysisOutput) A - Coluna AB - Coluna BC .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ Esta é a parte mais interessante e flexível da Entrada Condições. Permite que as colunas da folha de cálculo AnalysisOutput sejam especificadas. Quando os testes de volta são realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação. Por exemplo, A 50 significa que cada uma das linhas da coluna A da planilha de análise da análise será determinada se ela for superior a 50. AB Neste exemplo , Se o valor na coluna A na planilha do AnalysisOutput for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. E (A B, CD) Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha AnalysisOutput for maior que o valor da coluna B e o valor da coluna C for maior do que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove (A, B) Neste exemplo, se o valor da coluna A na folha de cálculo AnalysisOutput cruza acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita. Crossabove significa que A originalmente tem um valor inferior ou igual a B e o valor de A torna-se posteriormente maior do que B. Condições de Saída As Condições de Saída podem fazer uso de Funções, Operadores e Colunas conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode usar variáveis como mostrado abaixo. Variables para condições de saída lucro Esta é definida como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser maior do que o preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. Perda Isto é definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é inferior ao preço de compra. Lucro (preço de venda - preço de compra) preço de compra Nota. O preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, o lucro será zero. Losspct (preço de venda - preço de compra) preço de compra Nota. O preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero. Exemplos lucrapct 0.2 Neste exemplo, se o lucro em termos de porcentagem for maior que 20, as condições de saída serão satisfeitas. Comissão - Comissão em termos de uma percentagem do preço de negociação. Se o preço de negociação é de 10 e a Comissão é de 0,1, a comissão será 1. A comissão e comissão em dólares será resumida para calcular a comissão total. Comissão - Comissão em dólares. A porcentagem de comissão e comissão em dólares será resumida para calcular a comissão total. Número de Ações - Número de ações a serem adquiridas ou vendidas quando as condições de entrada de acordo com a estratégia forem cumpridas. Folha de cálculo TradeSummaryOutput Esta é uma planilha que contém um resumo de todas as negociações realizadas durante as provas de volta. Os resultados são categorizados em Long and Short Trades. Uma descrição de todos os campos pode ser encontrada abaixo. Total Lucro - Resultado total após a comissão. Esse valor é calculado pela soma de todos os lucros e perdas de todos os negócios simulados no teste de volta. Total de Lucros antes da Comissão - Lucro ou prejuízo total antes da comissão. Se a comissão for definida como zero, este campo terá o mesmo valor que Total ProfitLoss. Comissão Total - Comissão total necessária para todos os negócios simulados durante o teste de volta. Número total de negócios - Número total de negócios realizados durante o teste de volta simulado. Número de Negociações vencedoras - Número de negócios que fazem lucro. Número de Negociações perdidas - Número de negociações que causam perda. Percentagem de negociações vencedoras - Número de negociações vencedoras divididas por número total de negócios. Percentagem de negociações perdidas - Número de negociações perdidas divididas por número total de negócios. Comércio vencedor médio - O valor médio dos lucros dos negócios vencedores. Perda média de comércio - O valor médio das perdas das negociações perdidas. Comércio médio - O valor médio (lucro ou perda) de um único comércio do teste de volta simulado. O maior comércio vencedor - O lucro do maior comércio vencedor. O maior comércio perdedor - A perda do maior comércio perdedor. Ratio perda média de winaverage - Média de negociação vencedora dividida pela perda média perdida. Ratio winloss - Soma de todos os lucros nos negócios vencedores divididos pela soma de todas as perdas nas negociações perdedoras. Uma proporção superior a 1 indica uma estratégia lucrativa. Folha de cálculo TradeLogOutput Esta planilha contém todos os negócios simulados pelo Expert Backtesting ordenados pela data. Ele permite que você faça zoom para qualquer comércio ou intervalo de tempo específico para determinar a rentabilidade de uma estratégia rápida e facilmente. Data - A data em que uma posição Longa ou Curta é inserida ou encerrada. Estratégia - A estratégia que é usada para executar este comércio. Posição - A posição do comércio, seja longa ou curta. Comércio - Indica se este comércio está comprando ou vendendo ações. Ações - Quantidade de ações negociadas. Preço - O preço em que as ações são compradas ou vendidas. Comm. - Comissão total para este comércio. PL (B4 Comm.) - Lucro antes da comissão. PL (Aft Comm.) - Lucro ou perda após a comissão. Porra. PL (Aft Comm.) - Lucro acumulado acumulado após comissões. Isso é calculado como o lucro acumulado total do primeiro dia de uma negociação. PL (na posição de fechamento) - Lucro ou perda quando a posição está fechada (saiu). Tanto a comissão de entrada como a comissão de saída serão contabilizadas neste PL. Por exemplo, se tivermos uma posição Longo onde o PL (Comando B4) é 100. Supondo que quando a posição é inserida, uma comissão é carregada e quando a posição é encerrada, outra comissão de 10 é carregada. O PL (na posição de fechamento) é 100- 10 - 10 80. Tanto a comissão ao entrar na posição quanto a saída da posição são contabilizadas na posição fechada. Voltar ao TraderCode Análise Técnica Software e Indicadores Técnicos
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